4.3. Сравнение результатов регулярного мониторинга рисков с установленными лимитами и принятие решения о мерах управления риском

4.3.1. В результате сравнения величины рыночного риска с установленным на него лимитом возможны следующие действия:

1. В случае, если по результатам количественной оценки размер рыночного риска меньше установленного лимита, то может быть принято решение (ответственность за принятие решения лежит в соответствии с полномочиями, указанными в п. 1.3 настоящей методологии) об отказе от использования мер по активному управлению рыночным риском. При этом мониторинг далее осуществляется в соответствии с установленной периодичностью.
2. В случае, если размер рыночного риска, рассчитанный в соответствии с утвержденной методологией (подобнее в разделе 2.3 настоящей методологии), больше установленного лимита на риск, необходимо принять решение о разработке (если такой план еще не был разработан) / применении разработанных мер (по заранее согласованному плану) по активному управлению рыночным риском (в т. ч. с использованием ПФИ).
3. В случае, если размер рыночного риска достигает установленного лимита периодически (смешанный случай), может быть принято решение о необходимости разработки (если такой план еще не был разработан) / применении разработанных мер (по заранее согласованному плану) по активному управлению рыночным риском (в т. ч. с использованием ПФИ). Данные меры, как правило, могут отличаться от случая постоянного превышения установленного лимита (случай 2 настоящего пункта).

Ключевые выводы

• Мониторинг рыночных рисков должен осуществляться регулярно и может осуществляться внепланово, периодичность мониторинга не должна быть реже частоты возникновения источников рисков и осуществления мер по управлению рыночным риском.
• Мониторинг рыночных рисков включает в себя следующие шаги:
  • проверка наличия внешних и внутренних факторов, влияющих на размер открытой позиции;
  • сбор открытой позиции;
  • количественная оценка рыночного риска;
  • сравнение значений финансовых показателей с установленными на них лимитами.
• В случае достижения или превышения величиной рыночного риска установленных лимитов, необходимо осуществление активных мер по управлению рыночным риском (в т. ч. с использованием ПФИ).