6. Заключение сделок хеджирования
6.1. Чек-лист готовности к заключению хеджирующих сделок

6.1.1. Необходимым критерием для начала действий в рамках стратегии является наличие следующих данных:

  • утвержденных риск-аппетита и лимитов на риск;
  • результатов моделирования (например, модель CF@R) будущих денежных потоков под риском;
  • информации по хеджируемым потокам: даты возникновения риска, величина риска;
  • наличие ISDA/RISDA и достаточного уровня ликвидности (если ПФИ требует оплаты премии).

6.1.2. Необходимые документы для начала процесса хеджирования:

  • утвержденные внутренние документы, определяющие правила хеджирования (политика, стратегия, регламент и методика);
  • генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках (ISDA/RISDA);
  • налоговая справка-обоснование по планируемым сделкам хеджирования (признать сделку хеджирующей).

6.1.3. Банки-контрагенты для онбординга и установления лимитов на заключение хеджирующих сделок запрашивают следующие документы (список документов уточняется банком-контрагентом):

  • уставные документы;
  • финансовую отчетность;
  • генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках (ISDA/RISDA).
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x